2026-10-19T01:11:10Zhttps://ebyu-rdlopen.rawdatalibrary.net/oai/request

oai:ebyu-rdlopen.rawdatalibrary.net:ebyu/195142026-10-18T21:11:43Zopenairedrivercom_ebyu_10000col_ebyu_10001

Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin OECD Ülkeleri için SınanmasıCoşkun, NuranBalli, EsraİktisatBu çalışmada Fisher hipotezinin geçerliliği 15 OECD ve Avrupa Birliği (19 ülke) ülkesi için 2002-2017 aralığı esas alınarak sınanmıştır. Nominal faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi ile hesaplananbeklenen enflasyon oranı serilerinin durağanlığı yatay kesit bağımlılığı dikkate alan Bai ve Ng(2004) birim kök testi ile sınanmıştır. Daha sonra seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisiWesterlund (2008) tarafından önerilen test ile araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ele alınandönem ve ülkeler için serilerin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak beklenenenflasyon ve nominal faiz oranı arasındaki ilişki AMG (Augmented Mean Group) tahmincisi iletest edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre birden daha düşük bir katsayı elde edildiğinden zayıfFisher hipotezininin geçerli olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.2020Articlehttps://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/ebyu/195141308-5549trÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisiinfo:eu-repo/semantics/openAccessinfo:eu-repo/semantics/articlehttps://ebyu-rdlopen.rawdatalibrary.net/tr/items/ebyu/19514